РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Профессор кафедры МЭУ РГГУ выступил на научном семинаре в Швейцарии

Профессор кафедры МЭУ РГГУ выступил на научном семинаре в Швейцарии

Опубликовано: 13.01.2016 |  Обновлено: 09.04.2019 16:17:56 |  Просмотров: 1815

Доклад был посвящен достижениям последних лет в области математической статистики.

Профессор кафедры моделирования в экономике и управления РГГУ В.В. Ульянов 17 декабря 2015 года успешно выступил с докладом «Разложения Корниша-Фишера для квантилей и их обобщения» на еженедельном научном семинаре «Доклады по финансовой и страховой математике» департамента математики Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich).

Доклад был посвящен достижениям последних лет в области математической статистики. Профессор отметил, что в статистическом анализе очень важно знать точное распределение рассматриваемых статистик, но чаще всего такое знание либо отсутствует, либо распределение статистики известно, но чрезвычайно сложно и поэтому малопригодно для использования. Чтобы обойти эту проблему, используют приближения для распределений статистик и их процентных точек (квантилей) в виде разложений Чебышева-Эджворта и Корниша-Фишера соответственно. В.В. Ульянов отметил, что, начиная с 90-х годов прошлого века, интерес к разложениям Корниша-Фишера значительно вырос в связи с широким распространением в банковской сфере и в других финансовых организациях моделей вычисления оценок риска. В докладе излагаются достижения последних лет.

Руководителем семинара стал Пауль Эмбрехтс, профессор математики департамента математики ETH Zürich и директор Лаборатории риска RiskLab-ETH Zürich.